PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с CFIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and CFIPX (Franklin Global Equity Fund) are both mutual funds - GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while CFIPX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, GSINX returned 8.93%/yr vs 13.20%/yr for CFIPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSINX charges 0.89%/yr vs 1.30%/yr for CFIPX.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 9.61%.

GSINX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
12.58%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

CFIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.40%
1 год
26.83%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.39%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.61%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%22.83%

Correlation

The correlation between GSINX and CFIPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between GSINX and CFIPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAXCFIPX с MWOFX

Доходность на риск

GSINX vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXCFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.33

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.28

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.30

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

15.17

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXCFIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.33

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GSINX и CFIPX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXCFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-62.70%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.28%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-17.20%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.44%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.06%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-16.42%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.80%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и CFIPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 2.75%, в то время как у Franklin Global Equity Fund (CFIPX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXCFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.10%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.71%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.12%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.26%

-1.57%

Сравнение комиссий GSINX и CFIPX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CFIPX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и CFIPX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CFIPX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.85%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.73%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and CFIPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIPX has higher volatility (3.01%) compared to GSINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор