Сравнение GSIMX с WILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX).
GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и WILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIMX и WILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
WILIX William Blair International Leaders Fund | -2.72% | 23.21% | -0.50% | 13.10% | -28.55% | 10.16% | 26.79% | 31.76% | -12.43% | 30.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у WILIX с доходностью -2.72%.
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
WILIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIMX и WILIX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WILIX в 0.90%.
Доходность на риск
GSIMX vs. WILIX — Ранг доходности на риск
GSIMX
WILIX
Сравнение GSIMX c WILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и William Blair International Leaders Fund (WILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | WILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.45 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSIMX и WILIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и WILIX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности WILIX в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
WILIX William Blair International Leaders Fund | 8.20% | 7.98% | 0.58% | 0.45% | 0.19% | 2.82% | 0.80% | 0.56% | 4.14% | 2.17% | 1.01% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и WILIX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки WILIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и WILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIMX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -41.01% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -13.67% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -41.01% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -13.67% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.87% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.50% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и WILIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.78%, в то время как у William Blair International Leaders Fund (WILIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIMX | WILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.02% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 12.45% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 17.80% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.60% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.56% | -1.79% |