Сравнение GSIMX с GSDIX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and GSDIX (Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIMX returned 9.37%/yr vs 2.34%/yr for GSDIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.86%/yr for GSDIX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и GSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у GSDIX с доходностью 3.05%.
GSIMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
GSDIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам GSIMX и GSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.74% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
GSDIX Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund | 3.05% | 14.46% | 5.88% | 12.61% | -18.92% | -3.05% | 7.60% | 13.83% | -7.49% | 9.33% |
Correlation
The correlation between GSIMX and GSDIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between GSIMX and GSDIX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. GSDIX — Ранг доходности на риск
GSIMX
GSDIX
Сравнение GSIMX c GSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIMX | GSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.83 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 12.64 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и GSDIX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки GSDIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и GSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | GSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -34.56% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.47% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -6.30% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -31.65% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.60% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.65% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.99% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и GSDIX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | GSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.04% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 3.98% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 4.73% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 7.30% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 7.26% | +8.38% |
Сравнение комиссий GSIMX и GSDIX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GSDIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и GSDIX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GSDIX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDIX Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund | 5.46% | 5.62% | 4.66% | 4.83% | 9.31% | 4.00% | 3.69% | 4.41% | 4.78% | 4.87% | 5.25% | 5.34% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.84% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and GSDIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIMX has higher volatility (3.27%) compared to GSDIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs GSDIX's -34.56%.
GSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и GSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор