- ISIN
- US38143H8869
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 28 авг. 2003 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSDIX
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции GSDIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) показал доход в 3.05% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSDIX составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GSDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSDIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 1.43% | -3.59% | 3.15% | 1.03% | 0.65% | -0.57% | 3.05% | |||||
| 2025 | 1.74% | 1.37% | -1.25% | -0.76% | 1.44% | 2.77% | 1.19% | 1.88% | 1.87% | 2.13% | 0.54% | 0.74% | 14.46% |
| 2024 | -0.93% | 0.87% | 1.45% | -1.34% | 1.60% | 0.11% | 1.82% | 2.22% | 1.81% | -1.92% | 1.30% | -1.12% | 5.88% |
| 2023 | 3.47% | -3.06% | 1.19% | 0.15% | -0.72% | 3.80% | 1.91% | -1.31% | -2.84% | 0.57% | 4.45% | 4.72% | 12.61% |
| 2022 | -2.91% | -7.51% | 0.32% | -5.62% | -0.48% | -7.85% | 2.73% | -1.10% | -7.56% | -0.27% | 8.54% | 2.28% | -18.92% |
| 2021 | -1.34% | -2.71% | -1.80% | 2.34% | 1.13% | 0.81% | 0.32% | 1.31% | -1.91% | -0.07% | -2.46% | 1.45% | -3.05% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 4.90%, beta of 0.13, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.77%) than losses (40.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.90%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 42.77%
- Участие в снижении
- 40.70%
Комиссия
Комиссия GSDIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSDIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.24 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.71 | +2.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.58 | $0.45 | $0.46 | $0.83 | $0.48 | $0.47 | $0.55 | $0.55 | $0.63 | $0.65 | $0.63 |
Дивидендный доход | 5.46% | 5.62% | 4.66% | 4.83% | 9.31% | 4.00% | 3.69% | 4.41% | 4.78% | 4.87% | 5.25% | 5.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.45 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.51 | $0.83 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.56%окт. 2008 г. | 4mo 25d | 9mo 7d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.65%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.08%март 2020 г. | 18d | 5mo 13d | 6mo 1dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.17%май 2004 г. | 3mo 28d | 4mo 8d | 8mo 6dянв. 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
-11.91%июнь 2013 г. | 1mo 22d | 11mo 10d | 1y 27dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| GSDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -56.78% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -9.10% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -18.90% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -25.43% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.65% | -33.92% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.70% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.09% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSDIX
Добавьте Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSDIX