Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) показал доход в -2.09% с начала года и 10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSDIX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GSDIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund: годовая альфа составляет 4.84%, бета — 0.13, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.54%) было выше, чем в снижении (41.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GSDIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GSDIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (GSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.