Сравнение GSIKX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIKX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.02% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIKX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GSIKX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.04% соответственно.
GSIKX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.44%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIKX и PPYPX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
GSIKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
GSIKX
PPYPX
Сравнение GSIKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIKX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.85 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.83 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 13.07 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSIKX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и PPYPX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.81% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и PPYPX
Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -42.48% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.21% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -35.65% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -42.48% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -4.08% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.28% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.43% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и PPYPX
Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.49% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.15% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.41% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.61% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.08% | -3.00% |