Сравнение GSIKX с GSRAX
GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) and GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) are both mutual funds - GSIKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSIKX returned 11.69%/yr vs 12.90%/yr for GSRAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIKX charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for GSRAX.
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и GSRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIKX показывает доходность 10.87%, а GSRAX немного ниже – 10.85%. За последние 10 лет акции GSIKX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.90% соответственно.
GSIKX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.69%
GSRAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам GSIKX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 10.87% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 10.85% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Correlation
The correlation between GSIKX and GSRAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between GSIKX and GSRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIKX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GSIKX
GSRAX
Сравнение GSIKX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIKX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.18 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.15 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и GSRAX
Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и GSRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIKX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -44.40% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -7.32% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -25.43% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.43% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -38.97% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.76% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -6.05% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и GSRAX
Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIKX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.95% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 11.87% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 20.24% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.87% | -4.02% |
Сравнение комиссий GSIKX и GSRAX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и GSRAX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GSRAX в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.54% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 11.41% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GSIKX and GSRAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIKX has higher volatility (4.31%) compared to GSRAX (4.28%). In terms of maximum drawdown, GSIKX dropped -56.58% vs GSRAX's -44.40%.
GSIKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIKX и GSRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор