Сравнение GSIFX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIFX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -5.52% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 0.25% соответственно.
GSIFX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.34%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIFX и PTSIX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
GSIFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
GSIFX
PTSIX
Сравнение GSIFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIFX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.25 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.77 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.53 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 11.73 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.25 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSIFX и PTSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и PTSIX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.31% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и PTSIX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -72.38% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.66% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -72.38% | +40.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -72.38% | +37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -42.10% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -25.01% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.77% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и PTSIX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.03% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.17% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 30.91% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.08% | -7.76% |