PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-5.52%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.05% соответственно.

GSIFX

1 день
0.76%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-2.26%
1 год
11.02%
3 года*
7.80%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.34%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий GSIFX и FSKLX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

GSIFX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.33

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.83

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.99

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.06

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.33

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSIFX и FSKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и FSKLX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.31%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и FSKLX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-27.26%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.64%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-24.99%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-27.26%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-7.31%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-5.14%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и FSKLX

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.41%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.41%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.28%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

11.44%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

11.89%

+5.43%