PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.


GSGO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
16.12%
С начала года
12.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.35%
1 год
3.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$351.52K$323.26K$306.84K
$833.66K$776.63K$746.99K

Сравнение доходности по годам GSGO и IBID


Correlation

The correlation between GSGO and IBID is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

GSGO vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGO c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGOIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

GSGO vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGO и IBID

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-1.28%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.14%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.22%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и IBID


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

1.15%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

2.21%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

2.21%

+17.80%

Сравнение комиссий GSGO и IBID

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и IBID

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.


ПозицияTTM202520242023
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and IBID have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.10% for IBID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор