Сравнение GSGO с IBID
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GSGO is actively managed, while IBID is passively managed. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $833.66K | $776.63K | $746.99K |
Сравнение доходности по годам GSGO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 0.28% |
Correlation
The correlation between GSGO and IBID is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. IBID — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение GSGO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и IBID
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -1.28% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.14% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.22% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 1.15% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 2.21% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 2.21% | +17.80% |
Сравнение комиссий GSGO и IBID
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и IBID
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and IBID have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор