Сравнение GSGO с GSLC
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs. GSGO is actively managed, while GSLC is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 6.33%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам GSGO и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 6.33% | 3.17% |
Correlation
The correlation between GSGO and GSLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GSGO
GSLC
Сравнение GSGO c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GSLC
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.69% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.65% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.39% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GSLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 11.98% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.65% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.69% | +0.77% |
Сравнение комиссий GSGO и GSLC
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GSLC
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.95% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GSGO and GSLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
GSLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for GSGO.
Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.09% for GSLC.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор