PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 6.33%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
-2.45%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и GSLC


Correlation

The correlation between GSGO and GSLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSGO vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.80

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GSGO и GSLC

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GSLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-33.69%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.65%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.39%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и GSLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

11.98%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.65%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.69%

+0.77%

Сравнение комиссий GSGO и GSLC

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и GSLC

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
0.95%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, GSGO and GSLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

GSLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for GSGO.

Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.09% for GSLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор