Сравнение GSGO с GHYB
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. GSGO is actively managed, while GHYB is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 0.99%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 0.99% | 1.66% |
Correlation
The correlation between GSGO and GHYB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSGO
GHYB
Сравнение GSGO c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.54 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GHYB
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -21.48% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.53% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.57% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 3.52% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 7.69% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 8.28% | +10.18% |
Сравнение комиссий GSGO и GHYB
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GHYB
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.82% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and GHYB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
GHYB has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.34% for GHYB.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор