PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSGIX с PYGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSGIX (Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, GSGIX returned 1.72%/yr vs 2.45%/yr for PYGSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGIX charges 0.91%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.45% соответственно.

GSGIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.72%

PYGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.05%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGIX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		0.23%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.64%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Correlation

The correlation between GSGIX and PYGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.52

Over the past year, GSGIX and PYGSX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с TNBMXGSGIX с VTIBXGSGIX с VTIIXGSGIX с GSSRXGSGIX с GSRAXGSGIX с EAIIXGSGIX с PRSNX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX

Доходность на риск

GSGIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXPYGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.66

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.31

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.32

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

13.07

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.66

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.38

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.41

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.08

-0.92

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и PYGSX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и PYGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGIXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-7.29%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.23%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-1.23%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-5.38%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-7.29%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.35%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.49%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.31%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и PYGSX

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGIXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.48%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.11%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.53%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

1.88%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

1.75%

+2.37%

Сравнение комиссий GSGIX и PYGSX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и PYGSX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PYGSX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		3.01%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.65%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GSGIX and PYGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSGIX has higher volatility (1.31%) compared to PYGSX (0.48%). In terms of maximum drawdown, GSGIX dropped -19.90% vs PYGSX's -7.29%.

PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGIX и PYGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор