Сравнение GSGIX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.46% соответственно.
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGIX и PYGSX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
GSGIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
GSGIX
PYGSX
Сравнение GSGIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.97 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.53 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 17.22 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GSGIX и PYGSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и PYGSX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и PYGSX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -7.29% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.23% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -5.38% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -7.29% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -0.84% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.49% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и PYGSX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.69% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.04% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.66% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 1.87% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.74% | +2.35% |