PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 10.01% соответственно.

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с GSSRXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSRAXGSGIX с FBIIXGSGIX с GSBFX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GSGIX и GCIIX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GSGIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.60

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.11

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.08

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

8.19

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.29

+0.87

Корреляция

Корреляция между GSGIX и GCIIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и GCIIX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и GCIIX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-61.08%

+41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.33%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-30.58%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-39.85%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-11.85%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-15.11%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.14%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) составляет 1.45%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.14%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.99%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

16.67%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

15.89%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

16.67%

-12.58%