Сравнение GSGDX с SIDCX
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund) and SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, GSGDX returned 2.72%/yr vs 2.20%/yr for SIDCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSGDX charges 0.38%/yr vs 0.32%/yr for SIDCX.
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и SIDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SIDCX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции SIDCX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.20% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.72%
SIDCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам GSGDX и SIDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 0.28% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 0.26% | 7.40% | 1.92% | 6.58% | -15.78% | -1.66% | 10.68% | 12.43% | -1.61% | 5.66% |
Correlation
The correlation between GSGDX and SIDCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between GSGDX and SIDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGDX vs. SIDCX — Ранг доходности на риск
GSGDX
SIDCX
Сравнение GSGDX c SIDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGDX | SIDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.84 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и SIDCX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки SIDCX в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и SIDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGDX | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -21.47% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.10% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -6.38% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -21.39% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -21.47% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.13% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.21% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и SIDCX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) имеют волатильность 1.33% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGDX | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.25% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 4.29% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 6.42% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 5.71% | +0.70% |
Сравнение комиссий GSGDX и SIDCX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SIDCX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и SIDCX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SIDCX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.84% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 4.72% | 4.61% | 4.20% | 2.99% | 2.36% | 3.57% | 4.93% | 3.07% | 3.16% | 2.77% | 2.75% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GSGDX and SIDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSGDX has higher volatility (1.33%) compared to SIDCX (1.29%). In terms of maximum drawdown, GSGDX dropped -23.48% vs SIDCX's -21.47%.
GSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGDX и SIDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор