PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 5.32%/yr for EUDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.25% против 5.32% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between GSEU and EUDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between GSEU and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EUDV

Секторы
GSEU
EUDV

Финансовые услуги

24.7%
14.1%

Промышленность

19.9%
21.0%

Здравоохранение

13.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
10.9%

Технологии

8.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.0%
11.0%

Коммунальные услуги

4.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.2%

Энергетика

4.4%
2.2%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
EUDV
14.1%

Промышленность

GSEU
19.9%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
EUDV
16.1%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
EUDV
10.9%

Технологии

GSEU
8.1%
EUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
EUDV

-

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
EUDV
11.0%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
EUDV
9.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
EUDV
4.2%

Энергетика

GSEU
4.4%
EUDV
2.2%

Недвижимость

GSEU
0.6%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

GSEU vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.06

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.08

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

0.20

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.06

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EUDV

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-37.51%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.63%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.69%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-37.51%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-37.51%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.79%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.61%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.22%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EUDV

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.88%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.32%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.17%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.15%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.42%

+0.69%

Сравнение комиссий GSEU и EUDV

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EUDV

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EUDV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and EUDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.25% vs 5.32% for EUDV. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.25% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.68% for EUDV.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.55% for EUDV.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор