PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с XIMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с XIMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.95% vs 8.62% for XIMR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и XIMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у XIMR с доходностью 4.33%.

GSEP

1 день
0.10%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIMR

1 день
0.08%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.88%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и XIMR

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.50%10.56%6.74%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.33%6.80%5.39%

Correlation

The correlation between GSEP and XIMR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between GSEP and XIMR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JULQXIMR с FSEPXIMR с JANPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с AAPRXIMR с CAOS

Доходность на риск

GSEP vs. XIMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c XIMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPXIMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
4.29

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
8.42

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.41

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

7.99

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

68.73

-52.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. XIMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа XIMR равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPXIMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.29

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GSEP и XIMR

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и XIMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPXIMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-5.12%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-1.08%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.17%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и XIMR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPXIMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

1.63%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

2.02%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

4.36%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

4.36%

+3.23%

Сравнение комиссий GSEP и XIMR

И GSEP, и XIMR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и XIMR

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

ПозицияTTM20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.42%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and XIMR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEP has higher volatility (0.87%) compared to XIMR (0.31%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs XIMR's -5.12%.

On 1-year performance, GSEP leads with 13.95% vs 8.62% for XIMR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 13.95% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEP and XIMR have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for GSEP.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и XIMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор