Сравнение GSEP с XIMR

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 1.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GSEP, и XIMR имеют комиссию равную 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIMR равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSEP и XIMR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и XIMR.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.