Сравнение GSDUX с LSMSX
GSDUX (Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, GSDUX returned 1.68%/yr vs 1.20%/yr for LSMSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDUX charges 0.39%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.
Доходность
Сравнение доходности GSDUX и LSMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSDUX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.
GSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.89%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSDUX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDUX Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund | 1.10% | 5.14% | 2.89% | 3.43% | -3.82% | 0.33% | 2.43% | 3.82% | 2.47% | 1.28% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 2.18% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Correlation
The correlation between GSDUX and LSMSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between GSDUX and LSMSX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSDUX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
GSDUX
LSMSX
Сравнение GSDUX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSDUX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.72 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.99 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 10.07 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSDUX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.95 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.63 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GSDUX и LSMSX
Максимальная просадка GSDUX за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDUX и LSMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSDUX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -15.00% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.82% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | -7.49% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -15.00% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.23% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.85% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.84% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSDUX и LSMSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) составляет 0.47%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что GSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSDUX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.22% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 2.07% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 2.88% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.49% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.51% | -2.81% |
Сравнение комиссий GSDUX и LSMSX
GSDUX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSDUX и LSMSX
Дивидендная доходность GSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности LSMSX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDUX Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund | 3.09% | 4.02% | 3.04% | 2.28% | 1.15% | 0.98% | 1.46% | 1.95% | 1.67% | 1.40% | 1.32% | 1.20% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.86% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSDUX and LSMSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMSX has higher volatility (1.22%) compared to GSDUX (0.47%). In terms of maximum drawdown, GSDUX dropped -6.39% vs LSMSX's -15.00%.
GSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSDUX и LSMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор