Сравнение GSDUX с FMBIX
GSDUX (Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDUX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности GSDUX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSDUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.90%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSDUX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDUX Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund | 1.20% | 5.14% | 2.89% | 3.43% | -3.82% | 0.33% | 2.43% | 1.12% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between GSDUX and FMBIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between GSDUX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSDUX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
GSDUX
FMBIX
Сравнение GSDUX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund (GSDUX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSDUX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSDUX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GSDUX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSDUX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSDUX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSDUX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | — | — |
Сравнение комиссий GSDUX и FMBIX
GSDUX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSDUX и FMBIX
Дивидендная доходность GSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSDUX Goldman Sachs Short Duration Tax-Free Fund | 3.08% | 4.02% | 3.04% | 2.28% | 1.15% | 0.98% | 1.46% | 1.95% | 1.67% | 1.40% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
GSDUX and FMBIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSDUX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор