PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned -2.68%/yr vs 5.45%/yr for EXXY.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции GSDE.DE уступали акциям EXXY.DE по среднегодовой доходности: -2.68% против 5.45% соответственно.

GSDE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.56%
С начала года
16.49%
1 год
33.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-2.68%

EXXY.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
18.83%
С начала года
21.86%
1 год
31.18%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.49%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		16.49%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%-5.21%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.86%3.90%10.13%-10.88%20.77%39.23%-14.34%8.73%-6.17%-12.22%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and EXXY.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.87

The correlation between GSDE.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EUN5.DEGSDE.DE с LYTR.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDE.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.62

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.51

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.58

+0.84

GSDE.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки EXXY.DE в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-65.59%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.37%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-16.32%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-28.01%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.25%

-33.55%

-57.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.41%

-18.01%

-59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.35%

-39.96%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 3.84%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.47%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.81%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.19%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.65%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

15.39%

+102.48%

Сравнение комиссий GSDE.DE и EXXY.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и EXXY.DE

Ни GSDE.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSDE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSDE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор