PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 10.39%/yr for ETDD.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ETDD.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GSDE.DE уступали акциям ETDD.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.39% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.63%
1 год
44.74%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.68%
1 год
15.81%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ETDD.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г.

0.21

The correlation between GSDE.DE and ETDD.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.99

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.55

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.44

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

4.89

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ETDD.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.40

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-38.45%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.95%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-16.49%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-23.26%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-38.45%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.45%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-7.18%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ETDD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 4.51%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.97%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.93%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.55%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.31%

-2.55%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ETDD.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ETDD.DE

Ни GSDE.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and ETDD.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while ETDD.DE is Europe Equities. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор