PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, GSDE.DE returned 15.82%/yr vs 21.14%/yr for C099.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 28.92%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.63%
1 год
44.74%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.58%
С начала года
28.92%
6 месяцев
38.05%
1 год
63.83%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-9.20%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and C099.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between GSDE.DE and C099.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.92

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.47

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.06

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

17.91

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и C099.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-15.35%

-53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.55%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-15.35%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.74%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-6.21%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и C099.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 4.51%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

19.66%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

21.77%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.90%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.90%

-2.14%

Сравнение комиссий GSDE.DE и C099.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и C099.DE

Ни GSDE.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and C099.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C099.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C099.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор