PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 1.02%/yr for EUN5.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EUN5.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции GSDE.DE превзошли акции EUN5.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.02% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

EUN5.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.49%
1 год
2.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		0.53%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and EUN5.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г.

0.00

The correlation between GSDE.DE and EUN5.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с BNDEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DEEUN5.DE с IUSB

Доходность на риск

GSDE.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEEUN5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.57

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.86

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.69

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

2.40

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EUN5.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.57

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и EUN5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-17.31%

-51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-2.71%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-2.71%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-17.31%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-17.31%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.08%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-3.15%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.78%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и EUN5.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.08%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

2.86%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.27%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

4.49%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

4.55%

+11.21%

Сравнение комиссий GSDE.DE и EUN5.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EUN5.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и EUN5.DE

GSDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.33%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and EUN5.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while EUN5.DE is European Corporate Bonds. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.20% for EUN5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и EUN5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор