PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%8.08%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and BCFE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.72

The correlation between GSDE.DE and BCFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.14

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.77

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

4.83

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

11.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-32.93%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.14%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-11.00%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-27.28%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.36%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-13.69%

-30.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.50%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и BCFE.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.33%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.10%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.88%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.51%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.30%

+0.46%

Сравнение комиссий GSDE.DE и BCFE.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и BCFE.DE

Ни GSDE.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and BCFE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор