PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAKX с SVAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - GSAKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes. Over the past 10 years, GSAKX returned 10.45%/yr vs 7.77%/yr for SVAAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSAKX charges 1.40%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GSAKX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.77% соответственно.

GSAKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
13.36%
1 год
25.22%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.45%

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAKX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		9.75%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Correlation

The correlation between GSAKX and SVAAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GSAKX and SVAAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с FNDFGSAKX с CAIFX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX

Доходность на риск

GSAKX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.26

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.87

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

13.06

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и SVAAX

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAKXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-51.16%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-4.71%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-12.84%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-16.17%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-36.47%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.90%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-8.21%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.61%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и SVAAX

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAKXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.63%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.39%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.31%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

13.66%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.39%

+0.75%

Сравнение комиссий GSAKX и SVAAX

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SVAAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и SVAAX

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SVAAX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.41%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

GSAKX and SVAAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSAKX has higher volatility (4.61%) compared to SVAAX (3.63%). In terms of maximum drawdown, GSAKX dropped -56.96% vs SVAAX's -51.16%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAKX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор