PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с LNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAGX с LNGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GSAGX returned 5.81%/yr vs 4.14%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и LNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции GSAGX превзошли акции LNGZX по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.14% соответственно.

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%

LNGZX

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.15%
1 год
6.33%
3 года*
7.48%
5 лет*
-10.55%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAGX и LNGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-4.70%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%

Correlation

The correlation between GSAGX and LNGZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.87

The correlation between GSAGX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Columbia Greater China Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX
Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с BGCBXLNGZX с FHKIXLNGZX с ICHKXLNGZX с OBCHXLNGZX с COSZXLNGZX с GOPIXLNGZX с FHKAX

Доходность на риск

GSAGX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXLNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.38

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.68

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.42

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

0.92

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. LNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LNGZX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и LNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXLNGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и LNGZX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и LNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAGXLNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-73.37%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-18.49%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-26.71%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-63.73%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-67.94%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-50.30%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-26.53%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

8.54%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и LNGZX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.45%, в то время как у Columbia Greater China Fund (LNGZX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAGXLNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.32%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.13%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.72%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

29.95%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

26.54%

-3.88%

Сравнение комиссий GSAGX и LNGZX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и LNGZX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности LNGZX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		1.97%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSAGX and LNGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LNGZX has higher volatility (7.32%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs LNGZX's -73.37%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAGX и LNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор