Сравнение GSAGX с LNGZX
GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GSAGX returned 4.91%/yr vs 3.12%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.
Доходность
Сравнение доходности GSAGX и LNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAGX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции GSAGX превзошли акции LNGZX по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.12% соответственно.
GSAGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 4.91%
LNGZX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам GSAGX и LNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 0.86% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | -10.47% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
Correlation
The correlation between GSAGX and LNGZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.87 |
The correlation between GSAGX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAGX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск
GSAGX
LNGZX
Сравнение GSAGX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAGX | LNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.16 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.34 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAGX и LNGZX
Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и LNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAGX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -73.37% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -23.54% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -26.71% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.32% | -60.85% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.98% | -67.94% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.43% | -53.30% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -26.63% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.87% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAGX и LNGZX
Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Columbia Greater China Fund (LNGZX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAGX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.85% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 15.88% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 21.64% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 30.00% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 26.59% | -3.85% |
Сравнение комиссий GSAGX и LNGZX
GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LNGZX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAGX и LNGZX
Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности LNGZX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.33% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.10% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GSAGX and LNGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSAGX has higher volatility (7.21%) compared to LNGZX (6.85%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs LNGZX's -73.37%.
GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAGX и LNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор