Сравнение GSAGX с EVCGX
GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GSAGX returned 5.71%/yr vs 4.80%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности GSAGX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAGX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции GSAGX превзошли акции EVCGX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.80% соответственно.
GSAGX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- -6.92%
- 10 лет*
- 5.71%
EVCGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам GSAGX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.84% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.97% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between GSAGX and EVCGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.88 |
The correlation between GSAGX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAGX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
GSAGX
EVCGX
Сравнение GSAGX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAGX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.21 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.43 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAGX и EVCGX
Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAGX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -68.37% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -17.66% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -27.32% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.97% | -53.13% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.98% | -56.84% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -37.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -28.07% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 8.62% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAGX и EVCGX
Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAGX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.68% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.84% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.67% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.75% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 22.13% | +0.56% |
Сравнение комиссий GSAGX и EVCGX
GSAGX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAGX и EVCGX
Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EVCGX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.32% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GSAGX and EVCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSAGX has higher volatility (6.91%) compared to EVCGX (5.68%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs EVCGX's -68.37%.
GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAGX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор