Сравнение GRX.DE с H4ZA.DE
GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GRX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности GRX.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам GRX.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -18.16% | 38.85% | -28.42% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -10.41% |
Correlation
The correlation between GRX.DE and H4ZA.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
GRX.DE
H4ZA.DE
Сравнение GRX.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.00 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -38.40% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -10.97% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -16.39% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -23.26% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.69% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -7.18% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.14% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX.DE и H4ZA.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.98% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 13.35% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 16.04% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.53% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.81% | +3.72% |
Сравнение комиссий GRX.DE и H4ZA.DE
GRX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX.DE и H4ZA.DE
GRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
GRX.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for GRX.DE.
GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Expat and HSBC. Their fees differ too: 1.38% for GRX.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор