PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRX.DE с MKK1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRX.DE с MKK1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while MKK1.DE tracks the MBI10 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs 6.67%/yr for MKK1.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRX.DE и MKK1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у MKK1.DE с доходностью -4.92%.

GRX.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.00%
1 год
25.31%
3 года*
23.03%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRX.DE и MKK1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRX.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF		16.00%44.63%13.08%38.74%-12.12%9.54%-18.16%38.85%-27.38%
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%

Correlation

The correlation between GRX.DE and MKK1.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.07

The correlation between GRX.DE and MKK1.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Часто сравнивают с GRX.DE:
GRX.DE с CZX.DEGRX.DE с PLX.DEGRX.DE с ROX.DEGRX.DE с SK9A.DEGRX.DE с BGX.DEGRX.DE с ECDC.DEGRX.DE с ESNB.DE
Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DEMKK1.DE с PLX.DE

Доходность на риск

GRX.DE vs. MKK1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRX.DE
Ранг доходности на риск GRX.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRX.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRX.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRX.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRX.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRX.DE c MKK1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRX.DEMKK1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.79

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-1.08

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.62

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-1.45

+5.80

GRX.DE vs. MKK1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MKK1.DE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRX.DE и MKK1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRX.DE и MKK1.DE

Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки MKK1.DE в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и MKK1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRX.DEMKK1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-33.12%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.79%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-16.67%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-25.62%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-14.07%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-8.13%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.47%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRX.DE и MKK1.DE

Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKK1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRX.DEMKK1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.18%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

6.99%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

10.04%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

13.51%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.06%

+5.47%

Сравнение комиссий GRX.DE и MKK1.DE

И GRX.DE, и MKK1.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRX.DE и MKK1.DE

Ни GRX.DE, ни MKK1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GRX.DE and MKK1.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRX.DE and MKK1.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while MKK1.DE tracks MBI10 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и MKK1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор