- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 21 дек. 2017 г.
- Регион
- Europe (Greece)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE ATHEX Composite Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRX.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции GRX.DE — €2. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции GRX.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) показал доход в 16.00% с начала года и 25.31% за последние 12 месяцев.
Expat Greece ASE UCITS ETF
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность GRX.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GRX.DE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.29% | -2.07% | -10.58% | 7.10% | 7.73% | 4.10% | 0.00% | 16.00% | |||||
| 2025 | 5.79% | 3.12% | 6.06% | -0.71% | 9.35% | 2.63% | 5.77% | -0.61% | 1.83% | -2.40% | 5.52% | 1.74% | 44.63% |
| 2024 | 3.74% | 5.41% | -1.71% | 3.48% | -0.84% | -1.69% | 6.90% | -5.65% | 2.56% | -4.17% | 0.87% | 4.31% | 13.08% |
| 2023 | 8.49% | 11.28% | -5.97% | 2.68% | 12.35% | 5.94% | 3.74% | -1.80% | -8.26% | -0.71% | 6.76% | 0.94% | 38.74% |
| 2022 | 3.49% | -3.75% | -1.77% | 5.17% | -3.28% | -13.99% | 0.41% | -0.05% | -7.88% | 8.87% | 3.61% | -1.56% | -12.12% |
| 2021 | -6.34% | 3.21% | 9.67% | 3.96% | -1.37% | 0.07% | 0.80% | 4.39% | -7.15% | 3.58% | -3.47% | 3.08% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
Expat Greece ASE UCITS ETF has an annualized alpha of 5.47%, beta of 0.26, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2018.
- This ETF participated in 76.82% of S&P 500 Index downside but only 58.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 58.86%
- Участие в снижении
- 76.82%
Комиссия
Комиссия GRX.DE составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRX.DE имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.66 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.82 | -5.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Greece ASE UCITS ETF показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 810 торговых сессий.
Текущая просадка Expat Greece ASE UCITS ETF составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.54%март 2020 г. | 1y 10mo | 3y 2mo | 5y 21dмай 2018 г. - май 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-18.19%окт. 2023 г. | 2mo 7d | 3mo 29d | 6mo 6dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-17.09%март 2026 г. | 1mo 23d | 2mo 14d | 4mo 7dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-12.77%апр. 2025 г. | 12d | 25d | 1mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.87%авг. 2024 г. | 3d | 5mo 6d | 5mo 9dавг. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GRX.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -50.60% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -7.57% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -23.99% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -23.99% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -8.68% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.05% | +3.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRX.DE
Добавьте Expat Greece ASE UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRX.DE