PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 25.47%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.52% против 25.47% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

MSFT

1 день
0.39%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-15.82%
3 года*
7.79%
5 лет*
12.80%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.11%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between GRT-UN.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

MSFT:

$2.91T

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.91

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.02

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.63

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.73

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.46

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

-0.91

+10.44

GRT-UN.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и MSFT

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-44.28%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-34.57%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-34.57%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-34.57%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-34.57%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-27.48%

+24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-10.49%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

17.37%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и MSFT

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

10.33%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

22.17%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

25.31%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

27.34%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.00%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и MSFT

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
165.83M
82.89B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
81.0%
67.6%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор