PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-3.15%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий GRSPX и FRGAX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

GRSPX
Greenspring Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.74

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.96

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.27

-0.60

Корреляция

Корреляция между GRSPX и FRGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и FRGAX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и FRGAX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-11.77%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.53%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.02%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-1.62%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.87%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и FRGAX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.51%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.04%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.09%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.33%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

10.33%

+4.86%