Сравнение GRSPX с AOBLX
GRSPX (Greenspring Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GRSPX returned 10.49%/yr vs 10.40%/yr for AOBLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRSPX charges 1.09%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у AOBLX с доходностью 13.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRSPX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции AOBLX немного отстают с 10.40%.
GRSPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.49%
AOBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам GRSPX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 21.42% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 13.40% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between GRSPX and AOBLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.78 |
The correlation between GRSPX and AOBLX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRSPX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
GRSPX
AOBLX
Сравнение GRSPX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRSPX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.72 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 21.77 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и AOBLX
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRSPX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -36.70% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -6.42% | -23.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -13.52% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -20.48% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -24.31% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.97% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.80% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.39% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и AOBLX
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 50.71% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRSPX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.71% | 3.69% | +47.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.93% | 7.85% | +43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 9.97% | +46.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 11.15% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.33% | +11.18% |
Сравнение комиссий GRSPX и AOBLX
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и AOBLX
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности AOBLX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.18% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.74% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GRSPX and AOBLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (50.71%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRSPX dropped -35.67% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRSPX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор