PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROZ с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GROZ с ZSP.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GROZ is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past year, GROZ returned 29.02% vs 27.31% for ZSP.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности GROZ и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GROZ торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GROZ показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 10.76%.

GROZ

1 день
-0.82%
1 месяц
4.91%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.52%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GROZ и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		8.57%20.28%-1.80%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.76%17.39%-3.24%

Correlation

The correlation between GROZ and ZSP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between GROZ and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Focus Growth ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с GROZ:
GROZ с BBHLGROZ с SMIZGROZ с ILCBGROZ с ACSIGROZ с ZECPGROZ с BIBLGROZ с DGRO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

GROZ vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROZ
Ранг доходности на риск GROZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROZ c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROZZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.31

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.10

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

14.16

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROZ vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROZ и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROZZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GROZ и ZSP.TO

Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GROZZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-33.49%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.86%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.69%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.74%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.93%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GROZ и ZSP.TO

Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GROZZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.35%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.99%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.88%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

16.94%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.12%

+3.83%

Сравнение комиссий GROZ и ZSP.TO

GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROZ и ZSP.TO

Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

GROZ and ZSP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.

GROZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Zacks and BMO. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GROZ и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор