Сравнение GROZ с RFDA
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GROZ returned 20.84% vs 25.01% for RFDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 10.33%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам GROZ и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 20.28% | -1.80% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 10.33% | 16.42% | -4.54% |
Correlation
The correlation between GROZ and RFDA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between GROZ and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. RFDA — Ранг доходности на риск
GROZ
RFDA
Сравнение GROZ c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.61 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 16.42 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и RFDA
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -34.60% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -5.45% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.06% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.73% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.53% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и RFDA
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.21% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 8.78% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 11.71% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.75% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.87% | +5.01% |
Сравнение комиссий GROZ и RFDA
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и RFDA
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RFDA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.81% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and RFDA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (5.24%) compared to RFDA (3.21%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs RFDA's -34.60%.
On 1-year performance, RFDA leads with 25.01% vs 20.84% for GROZ. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFDA has performed better with a 25.01% return vs 20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
RFDA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and SS&C. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.52% for RFDA.
RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор