PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

GRO.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий GRO.TO и XCNS.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.75

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.31

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и XCNS.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-16.96%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.60%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.81%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.56%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.53%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и XCNS.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.36%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

5.06%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

7.54%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

6.72%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

7.57%

+4.86%