PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

GRO.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-2.38%11.09%15.17%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

GRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
13.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и VCIP.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.51

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIP.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.55

+0.51

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и VCIP.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-15.87%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.80%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.60%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.65%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.12%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и VCIP.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.42%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

3.45%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

5.02%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

5.64%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

6.25%

+6.17%