PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

GRNY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и UNOV

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий GRNY и UNOV

GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

GRNY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.71

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.75

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.25

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между GRNY и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и UNOV

Ни GRNY, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRNY и UNOV

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-13.84%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-5.78%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.93%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.69%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.23%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и UNOV

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.73%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

4.56%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

8.51%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

6.78%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

7.77%

+16.23%