Сравнение GRNY с FTIF

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRNY и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и FTIF.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.