Сравнение GRNB с NXUS
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - GRNB tracks the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index while NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у NXUS с доходностью 1.45%.
GRNB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.97% | 0.72% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.45% | 0.45% |
Correlation
The correlation between GRNB and NXUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. NXUS — Ранг доходности на риск
GRNB
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GRNB c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и NXUS
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -2.81% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.38% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.90% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.73% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 3.73% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.73% | +1.14% |
Сравнение комиссий GRNB и NXUS
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NXUS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и NXUS
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности NXUS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.22% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.65% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and NXUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for GRNB.
GRNB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.65% for NXUS.
GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). They also come from different issuers: VanEck and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор