Сравнение GRN с EVMT
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, GRN returned -2.34%/yr vs 1.98%/yr for EVMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности GRN и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 7.46%.
GRN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -6.37% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -3.37% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.46% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
Correlation
The correlation between GRN and EVMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. EVMT — Ранг доходности на риск
GRN
EVMT
Сравнение GRN c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRN | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.49 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 13.63 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRN и EVMT
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, примерно равная максимальной просадке EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -48.34% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -7.96% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | -29.38% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -25.82% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -34.58% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.62% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и EVMT
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.86% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 13.69% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 15.33% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 20.44% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.44% | +21.38% |
Сравнение комиссий GRN и EVMT
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и EVMT
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.98% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and EVMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (6.18%) compared to EVMT (3.86%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, EVMT leads with 1.98% vs -2.34% for GRN. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVMT has performed better with a 1.98% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.
EVMT has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор