Сравнение GRISX с MUIGX
GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) and MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) are both mutual funds - GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MUIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRISX returned 15.19%/yr vs 16.58%/yr for MUIGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GRISX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for MUIGX.
Доходность
Сравнение доходности GRISX и MUIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRISX показывает доходность 10.73%, а MUIGX немного ниже – 10.59%. За последние 10 лет акции GRISX уступали акциям MUIGX по среднегодовой доходности: 15.19% против 16.58% соответственно.
GRISX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.19%
MUIGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам GRISX и MUIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | 10.73% | 17.41% | 24.13% | 25.55% | -18.49% | 28.32% | 17.92% | 30.94% | -3.84% | 21.35% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 10.59% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
Correlation
The correlation between GRISX and MUIGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between GRISX and MUIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRISX vs. MUIGX — Ранг доходности на риск
GRISX
MUIGX
Сравнение GRISX c MUIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRISX | MUIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.07 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.82 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRISX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GRISX и MUIGX
Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки MUIGX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и MUIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRISX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -68.10% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.95% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.02% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -27.33% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -32.70% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.80% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -16.88% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRISX и MUIGX
Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) составляет 2.93%, в то время как у Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRISX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.25% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.02% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.90% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.99% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.49% | -0.41% |
Сравнение комиссий GRISX и MUIGX
GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MUIGX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRISX и MUIGX
Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MUIGX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | 4.62% | 5.08% | 2.62% | 0.79% | 1.67% | 4.96% | 1.27% | 6.26% | 18.54% | 6.66% | 7.42% | 11.98% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 4.47% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GRISX and MUIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUIGX has higher volatility (3.25%) compared to GRISX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GRISX dropped -55.53% vs MUIGX's -68.10%.
GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRISX и MUIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор