Сравнение GRIFX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 2.69% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и IRFIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
GRIFX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
IRFIX
Сравнение GRIFX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.21 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.36 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.14 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.17 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.18 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и IRFIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и IRFIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и IRFIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -70.13% | +55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -14.85% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -38.41% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -39.51% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -19.34% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -18.69% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.39% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и IRFIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.55% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.26% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 13.63% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 15.13% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 15.59% | -10.97% |