Сравнение GRIFX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.74% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и FIREX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
GRIFX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FIREX
Сравнение GRIFX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.00 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и FIREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FIREX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FIREX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FIREX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -71.40% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -13.75% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -37.14% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -37.14% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -19.09% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -18.74% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.32% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FIREX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.53% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.96% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 13.02% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 13.56% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 13.69% | -9.07% |