PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRIFX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRIFX с FESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, GRIFX returned 3.31%/yr vs 1.99%/yr for FESIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 7.52%.

GRIFX

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.27%
1 год
4.52%
3 года*
2.51%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.50%

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRIFX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		3.49%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.69%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between GRIFX and FESIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between GRIFX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с HLRRXGRIFX с FSRNXGRIFX с JERIX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с FIKMXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

GRIFX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIFXFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.73

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.07

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.14

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

3.56

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRIFX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIFXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.73

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.18

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и FESIX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIFXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-44.22%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-8.42%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-17.48%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-34.51%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.48%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-11.39%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.69%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и FESIX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIFXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.81%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

9.31%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.16%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

18.93%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

21.74%

-17.10%

Сравнение комиссий GRIFX и FESIX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и FESIX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FESIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.19%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GRIFX and FESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESIX has higher volatility (3.81%) compared to GRIFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs FESIX's -44.22%.

GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRIFX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор