PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности GRID и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 19.76% против 15.24% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.22%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between GRID and CSPX.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.50

The correlation between GRID and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и CSPX.L

Секторы
GRID
CSPX.L

Промышленность

65.2%
7.9%

Коммунальные услуги

20.4%
2.2%

Технологии

11.0%
38.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.0%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

GRID
65.2%
CSPX.L
7.9%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
CSPX.L
2.2%

Технологии

GRID
11.0%
CSPX.L
38.2%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
CSPX.L
10.0%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
CSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

GRID

-

CSPX.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

CSPX.L
4.7%

Энергетика

GRID

-

CSPX.L
3.2%

Финансовые услуги

GRID

-

CSPX.L
11.1%

Здравоохранение

GRID

-

CSPX.L
8.3%

Недвижимость

GRID

-

CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

GRID vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.00

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.98

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

12.45

+0.44

GRID vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и CSPX.L

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.90%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.17%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-18.50%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-24.39%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-33.90%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.27%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.72%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.96%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и CSPX.L

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.01%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.03%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

12.04%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.03%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.22%

+6.68%

Сравнение комиссий GRID и CSPX.L

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и CSPX.L

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and CSPX.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while CSPX.L is S&P 500. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор