PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с ICPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 28.99%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с MEMUXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUX

Сравнение комиссий GRHIX и ICPAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.16

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.62

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.87

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

14.03

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа ICPAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.16

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между GRHIX и ICPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и ICPAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и ICPAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-84.49%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-17.41%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-26.18%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-12.13%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-49.74%

+31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.57%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и ICPAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.84%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

12.63%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

23.56%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

25.55%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

28.84%

+0.83%