PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHIX с FNARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.95%/yr vs 20.77%/yr for FNARX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRHIX charges 0.92%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.41%.

GRHIX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.63%
С начала года
20.93%
6 месяцев
23.54%
1 год
70.40%
3 года*
31.43%
5 лет*
21.95%
10 лет*
—

FNARX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
26.41%
6 месяцев
25.73%
1 год
49.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
20.77%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHIX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		20.93%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.41%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-1.69%

Correlation

The correlation between GRHIX and FNARX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

Over the past year, the correlation between GRHIX and FNARX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX

Доходность на риск

GRHIX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.82

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

8.80

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

23.35

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и FNARX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHIXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-71.04%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-5.74%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-20.64%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-29.93%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.04%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-20.05%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.16%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и FNARX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеют волатильность 5.13% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHIXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

14.12%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

17.31%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

24.99%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

26.95%

+2.53%

Сравнение комиссий GRHIX и FNARX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и FNARX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FNARX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.81%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRHIX and FNARX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.16%) compared to GRHIX (5.13%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs FNARX's -71.04%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHIX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор