PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с FNARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 30.09%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH

Сравнение комиссий GRHIX и FNARX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXFNARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.44

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.97

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.16

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

14.80

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между GRHIX и FNARX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и FNARX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FNARX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и FNARX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и FNARX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-71.04%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-16.94%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-29.93%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-20.15%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.61%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и FNARX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.95%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

14.00%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

21.75%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

25.17%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

27.08%

+2.59%