PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с CGAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и CGAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		7.42%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%28.55%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у CGAEX с доходностью 7.42%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

CGAEX

1 день
3.14%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
45.14%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с FXAIXCGAEX с CULAXCGAEX с RYVIX

Сравнение комиссий GRHIX и CGAEX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXCGAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.48

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.93

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

16.57

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGAEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.18

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между GRHIX и CGAEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и CGAEX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CGAEX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.48%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и CGAEX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и CGAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-76.34%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.15%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-33.14%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-16.30%

+12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-51.02%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.65%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и CGAEX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеют волатильность 8.04% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

12.51%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

18.48%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

19.10%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

19.64%

+10.03%