Сравнение GRGD.TO с VEQT.TO
GRGD.TO (Groupe Dynamite Inc) is a stock, while VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past year, GRGD.TO returned 71.33% vs 27.31% for VEQT.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRGD.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRGD.TO показывает доходность -39.98%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.85%.
GRGD.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -39.98%
- 1 год
- 71.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 71.17%
VEQT.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам GRGD.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | -39.98% | 337.35% | -6.94% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.85% | 20.37% | 1.16% |
Correlation
The correlation between GRGD.TO and VEQT.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRGD.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
GRGD.TO
VEQT.TO
Сравнение GRGD.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRGD.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.41 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 14.44 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRGD.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRGD.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -30.45% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.06% | -8.05% | -45.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | -1.37% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -3.66% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 1.90% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRGD.TO и VEQT.TO
Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRGD.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 3.10% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.31% | 10.21% | +53.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 12.44% | +56.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.52% | 13.05% | +52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 15.74% | +49.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRGD.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VEQT.TO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | 4.64% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.24% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRGD.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRGD.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор