Сравнение GRGD.TO с CASH.TO
GRGD.TO (Groupe Dynamite Inc) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past year, GRGD.TO returned 71.33% vs 2.18% for CASH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GRGD.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRGD.TO показывает доходность -39.98%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 1.12%.
GRGD.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -39.98%
- 1 год
- 71.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 71.17%
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам GRGD.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | -39.98% | 337.35% | -6.94% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 1.12% | 2.45% | 0.44% |
Correlation
The correlation between GRGD.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRGD.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
GRGD.TO
CASH.TO
Сравнение GRGD.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRGD.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 6.84 | -5.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 109.63 | -108.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 377.07 | -373.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRGD.TO и CASH.TO
Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRGD.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -0.80% | -52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.06% | -0.02% | -53.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | 0.00% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -0.00% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 0.01% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRGD.TO и CASH.TO
Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRGD.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 0.08% | +16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.31% | 0.16% | +63.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 0.23% | +68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.52% | 0.61% | +64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 0.61% | +64.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRGD.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CASH.TO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.12% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | 4.64% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRGD.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRGD.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор